Desde que António Costa, seu amigo de longa data, assumiu o cargo de primeiro-ministro, em 2015, Pedro Siza Vieira como que manteve um pé dentro e outro fora do perímetro governamental. Não apenas pelo estatuto de “ministeriável”, isto é, repetidamente aventado como putativo novo ministro do Governo de Costa, mas sobretudo pelas nomeações como membro da Estrutura de Missão para a Capitalização das Empresas e do Grupo de Trabalho para a Reforma do Modelo de Supervisão Financeira. Além do seu envolvimento na criação de uma plataforma de gestão do crédito malparado, resultante de um acordo entre o Novo Banco, Caixa Geral de Depósitos e Millennium BCP.